Premiers pas avec Nautilus trader

Dans cet article, je parcours quelques adapters de Nautilus trader écrits en Rust pour récupérer les données en temps réel sur différents exchanges. Mon objectif est de réécrire des bots de trading en Rust et de voir si Nautilus trader pourrait m’aider à avancer plus vite que si je démarrais from scratch.

Accès aux données d’exchanges

Binance

Pour utilise l’adapter Binance, il faut générer une API key Ed25519. On fournit à Binance un API secret et Binance fournit un API key.

Voici la procédure:

openssl genpkey -algorithm ed25519 -out binance_ed25519_private.pem
# Extract public key for Binance registration
openssl pkey -in binance_ed25519_private.pem -pubout -out binance_ed25519_public.pem

Exécution:

export BINANCE_API_KEY="API_KEY_FOURNIE_PAR_BINANCE"
export BINANCE_API_SECRET="$(cat /path/to/binance_ed25519_private.pem)"
cargo run --example binance-spot-data-tester --package nautilus-coinbase

Résultat:

Coinbase

Coinbase dans sa version classique non institutionnel n’est pas disponible dans Nautilus Trader. Néanmoins, il est aisé, en s’inspirer des autres adapters et de l’adapter coinbase international existant, de créer son propre adapter coinbase pour récupérer des données en temps réel. C’est même plus simple que Coinbase International car pour coinbase non institutionnel, il ne faut pas s’authentifier à l’API WS.

Voici l’arborescence à suivre:

coinbase/
├── Cargo.toml
├── README.md
├── examples/
│   └── node_data_tester.rs       # Exemple : BTC-USD + ETH-USD en temps réel
└── src/
    ├── lib.rs
    ├── config.rs                  # CoinbaseDataClientConfig (pas d'auth requise)
    ├── data.rs                    # CoinbaseDataClient (DataClient trait)
    ├── factories.rs               # CoinbaseDataClientFactory
    ├── common/
    │   ├── consts.rs              # COINBASE exchange/venue, URLs REST + WS
    │   └── enums.rs               # CoinbaseProductType, CoinbaseSide
    ├── http/
    │   ├── client.rs              # CoinbaseHttpClient (requêtes REST publiques)
    │   ├── models.rs              # Structs de désérialisation JSON
    │   └── parse.rs               # Parsing → CurrencyPair instruments
    └── websocket/
        ├── client.rs              # (réservé pour client standalone futur)
        ├── messages.rs            # Types WS : ticker, trades, L2, candles
        └── parse.rs               # Parsing → QuoteTick, TradeTick

Exécution:

cargo run --release \
  --example coinbase-data-tester \
  --package nautilus-binance

Résultat:

Hyperliquid

Pour Hyperliquid, il n’y a rien à faire; c’est cadeau.

Exécution:

cargo run --example hyperliquid-data-tester --package nautilus-hyperliquid

Résultat:

Deribit

Deribit, idem rien à faire.

Exécution:

cargo run --example deribit-data-tester --package nautilus-deribit

Résultat:

Dydx

Et pour le dernier exemple de cet article, dydx il y a également rien à faire. Exécution:

cargo run --example dydx-data-tester --package nautilus-dydx

Résultat:

Voilà de bonnes bases pour commencer à s’amuser sérieusement; c’est un bon début pour ce projet. Il contient d’autres adapters comme bitmex, Kraken… Je vais maintenant voir s’il est possible de modifier l’adapter Binance pour soit me connecter à son mainnet ou son testnet. Et je vais créer une première stratégie très simple qui me permettra de créer des limit orders en Rust sur Binance. On verra ensuite pour soit une stratégie multi-exchanges ou soit une stratégie plus poussée juste sur Binance.

A noter que Bybit, Okx et Databento n’ont pas fonctionné out of the box.